מבחן שורש יחידה מורחב של דיקי-פולר (ADF)
מבחן דיקי-פולר המורחב (ADF) הוא המבחן הנפוץ ביותר לשורש יחידה — כלומר, לשאלה האם סדרת עת היא אינה סטציונרית ויש להבדיל אותה (differencing) לפני מידול. המבחן, שהוצג על ידי דייוויד דיקי ו-ויין פולר ב-1979 והורחב על ידי סעיד ודיקי ב-1984 לסדרות עם אוטוקורלציה מסדר גבוה, מבצע רגרסיה של השינוי בסדרה על רמתה המושהית (lagged level) בתוספת הפרשים מושהים, ושואל האם המקדם של הרמה המושהית הוא אפס.
קראו את השיטה במלואה
התחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+4 more
מקורות
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366a), 427–431. DOI: 10.1080/01621459.1979.10482531 ↗
- Said, S. E., & Dickey, D. A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. Biometrika, 71(3), 599–607. DOI: 10.1093/biomet/71.3.599 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 2). Augmented Dickey-Fuller (ADF) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/adf-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מודל ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)אקונומטריקה↔ compare
- מבחן קואינטגרציה (יוהנסן / אנגל-גריינג'ר)אקונומטריקה↔ compare
- מבחן קיי.פי.אס.אס (KPSS) לנייחותאקונומטריקה↔ compare
- מבחן שורש יחידה פיליפס-פררון (PP)אקונומטריקה↔ compare