Regression model

מבחן שורש יחידה מורחב של דיקי-פולר (ADF)

מבחן דיקי-פולר המורחב (ADF) הוא המבחן הנפוץ ביותר לשורש יחידה — כלומר, לשאלה האם סדרת עת היא אינה סטציונרית ויש להבדיל אותה (differencing) לפני מידול. המבחן, שהוצג על ידי דייוויד דיקי ו-ויין פולר ב-1979 והורחב על ידי סעיד ודיקי ב-1984 לסדרות עם אוטוקורלציה מסדר גבוה, מבצע רגרסיה של השינוי בסדרה על רמתה המושהית (lagged level) בתוספת הפרשים מושהים, ושואל האם המקדם של הרמה המושהית הוא אפס.

יישום עם EconMindבקרובוידאובקרובDownload slides

קראו את השיטה במלואה

לחברים בלבד

התחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.

התחברות

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

+4 more

מקורות

  1. Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366a), 427–431. DOI: 10.1080/01621459.1979.10482531
  2. Said, S. E., & Dickey, D. A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. Biometrika, 71(3), 599–607. DOI: 10.1093/biomet/71.3.599

איך לצטט עמוד זה

ScholarGate. (2026, June 2). Augmented Dickey-Fuller (ADF) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/adf-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

מאוזכר על ידי

ScholarGateAugmented Dickey-Fuller Test (Augmented Dickey-Fuller (ADF) Unit-Root Test). אוחזר בתאריך 2026-06-15 מתוך https://scholargate.app/he/econometrics/adf-test · מערך נתונים: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026