Regression modelEconometrics / time series
מודל פורייה TGARCH
מודל פורייה TGARCH מרחיב את מסגרת ה-Threshold GARCH (TGARCH) על ידי שילוב איברי פורייה טריגונומטריים במשוואת השונות המותנית, כדי ללכוד שינויים מבניים חלקים והדרגתיים בדינמיקת התנודתיות. הוא ממדל במשות את אפקטי המינוף הא-סימטריים – שבהם זעזועים שליליים מגבירים את התנודתיות יותר מזעזועים חיוביים באותו גודל – ואת שינויי היירוט המשתנים בזמן הנגרמים משינוי מבני בלתי נצפה.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/fourier-tgarch
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- מודל DCC-GARCH (מתאם מותנה דינמי)אקונומטריקה↔ השוואה
- מודל EGARCH (Exponential GARCH)אקונומטריקה↔ השוואה
- Fourier EGARCH: מודלים לתנודתיות עם שברים מבניים חלקיםאקונומטריקה↔ השוואה
- מודל פורייה-GARCHאקונומטריקה↔ השוואה
- מודל TGARCH (Threshold GARCH)אקונומטריקה↔ השוואה