Regression modelEconometrics / time series
מודל ARCH לא ליניארי (NARCH)
מודל ה-ARCH הלא ליניארי (NARCH), שהוצג על ידי היגינס ובֶּרָה (Higgins and Bera, 1992), מרחיב את מסגרת ה-ARCH המקורית של אנגל (Engle) בכך שהוא מאפשר לאמוד את טרנספורמציית החזקה של התנודתיות מתוך הנתונים, במקום לקבע אותה על שתיים. גמישות זו לוכדת מגוון רחב יותר של דינמיקות תנודתיות הנצפות בסדרות זמן פיננסיות ומאקרו-כלכליות.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Higgins, M. L., & Bera, A. K. (1992). A class of nonlinear ARCH models. International Economic Review, 33(1), 137-158. DOI: 10.2307/2526988 ↗
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/nonlinear-arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מודל ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)אקונומטריקה↔ compare
- מודל EGARCH (Exponential GARCH)אקונומטריקה↔ compare
- מודל GARCH (חיזוי תנודתיות)אקונומטריקה↔ compare
- מודל התנודתיות הסטוכסטית (הסטון)מימון↔ compare