Regression modelEconometrics / time series
מודל ARMA (אוטורגרסיבי ממוצע נע)
מודל ARMA(p,q) מתאר סדרת עתית נייחת כשילוב של שני רכיבים: חלק אוטורגרסיבי (autoregressive) הרגריס את הערך הנוכחי ל-p ערכיו הקודמים, וחלק ממוצע נע (moving average) שמסביר את שגיאות העבר q. זהו המסגרת הבסיסית של מתודולוגיית Box-Jenkins למידול סדרות עתיות חד-משתניות ותחזיות לטווח קצר.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+10 more
מקורות
- Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1970). Time Series Analysis: Forecasting and Control. Holden-Day. link ↗
- Brockwell, P. J., & Davis, R. A. (2002). Introduction to Time Series and Forecasting (2nd ed.). Springer. ISBN: 978-0387953519
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/arma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מודל ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)אקונומטריקה↔ compare
- מודל אוטורגרסיבי (AR)אקונומטריקה↔ compare
- מודל ממוצע נע (MA)אקונומטריקה↔ compare
- מודל SARIMAאקונומטריקה↔ compare
- Autoregression Vector (VAR)אקונומטריקה↔ compare
מאוזכר על ידי
מודל ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)מודל אוטורגרסיבי (AR)מודל אוטורגרסיבי בייסיאני (AR)מודל ARMA בייסיאנימודל AR פורייהמודל פורייה ARMAמודל ממוצע נע (MA)מודל אוטורגרסיבי לא-לינארי (NAR)מודל ARMA לא-ליניארי (NARMA)מודל ממוצע נע לא ליניארי (NMA)מודל ARMA לפאנלרגרסיית כמותון-על-כמותון (QQ)מודל אוטורגרסיבי חסין (Robust Autoregressive Model)מודל ARMA חסין (Robust ARMA)מודל ממוצע נע רובסטי (MA)מודל SARIMAאוטורגרסיה וקטורית מבנית (SVAR)מודל פרמטרים משתנים בזמן מסוג ARMA (TVP-ARMA)מודל פרמטרים משתנים בזמן מסוג MA (TVP-MA)Autoregression Vector (VAR)