Regression modelEconometrics / time series
מודל EGARCH חסין
EGARCH חסין מרחיב את מודל ה-Exponential GARCH של נלסון (1991) על ידי החלפת אומדן ה-quasi-maximum likelihood הסטנדרטי בהליכים עמידים לחריגים — בדרך כלל M-אמידה או השפעה חסומה — כך ששבריר קטן של תצפיות קיצוניות או שגיאות נתונים לא יוכלו לעוות את דינמיקת התנודתיות המוערכת או את אפקט המינוף.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Muler, N., & Yohai, V. J. (2008). Robust estimates for GARCH models. Journal of Statistical Planning and Inference, 138(10), 2918–2940. DOI: 10.1016/j.jspi.2007.11.003 ↗
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/robust-egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מודל DCC-GARCH (מתאם מותנה דינמי)אקונומטריקה↔ compare
- מודל EGARCH (Exponential GARCH)אקונומטריקה↔ compare
- מודל GARCH (חיזוי תנודתיות)אקונומטריקה↔ compare
- מודל GARCH חסיןאקונומטריקה↔ compare
- TGARCH חסיןאקונומטריקה↔ compare
- מודל TGARCH (Threshold GARCH)אקונומטריקה↔ compare