Regression modelEconometrics / time series
GMM לינארי מסוג Arellano-Bond עבור נתוני פאנל דינמיים
GMM לינארי מסוג Arellano-Bond מרחיב את מסגרת ה-GMM הסטנדרטית של Arellano-Bond עבור מודלים בפאנל שבהם פונקציית התוחלת המותנית אינה לינארית בפרמטרים או במשתנים. הוא משתמש ברמות מפגרות של המשתנה התלוי ככלי עזר (instruments) לאחר הפרשים ראשוניים כדי להסיר אפקטים קבועים אינדיבידואליים, ומספק אומדנים עקביים בפאנלים דינמיים קצרים עם מפרטים לא לינאריים כגון מודלים של ספירה, משך זמן או מודלים כפליים.
יישום עם EconMindבקרובApply, compare, get guidance
Tools & resources
Learn & explore
וידאובקרוב
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Arellano-Bond Generalised Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/nonlinear-arellano-bond-gmm
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
השוואה זה לצד זה →