Regression model
רגרסיית ריבועים פחותים רגילים (OLS)
ריבועים פחותים רגילים היא שיטת הרגרסיה הליניארית הקלאסית המסבירה תוצאה רציפה כצירוף ליניארי של מנבאים. היא אומדת את המקדמים על ידי מזעור סכום שאריות הריבועים, ותחת הנחות גאוס-מרקוב אומדנים אלה הם האומדן הליניארי חסר ההטיה הטוב ביותר (BLUE).
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+141 more
מקורות
- Wooldridge, J. M. (2019). Introductory Econometrics: A Modern Approach (7th ed.). Cengage Learning. ISBN: 978-1337558860
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 1). Ordinary Least Squares Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/ols-regression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- רגרסיית לאסולמידת מכונה↔ compare
- רגרסיה לוגיסטיתסטטיסטיקה למחקר↔ compare
- מודל האפקטים הקבועים לנתוני פאנלאקונומטריקה↔ compare
- רגרסיית קוונטיליםאקונומטריקה↔ compare
- רגרסיית רכסלמידת מכונה↔ compare
מאוזכר על ידי
רגרסיית ריבועים פחותים דו-שלבית (2SLS / IV)מבחן ARCH-LM לאשכולות תנודתיותמבחן הגבולות של ARDL (מבחן הגבולות של Pesaran)ARFIMA: מודל ARMA עם אינטגרציה שבריתמודל ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)אומד קבוצת הממוצעים המוגברת (AMG)רגרסיה לינארית בייסיאניתרגרסיה לינארית מרובה בייסיאניתרגרסיית ריבועים פחותים רגילים בייסיאנית (Bayesian OLS)מודל אפקטים אקראיים בייסיאנירגרסיה בייסיאניתרגרסיה בייסיאנית רובסטיתרגרסיה לינארית פשוטה בייסיאניתאוטו-רגרסיה וקטורית בייסיאנית (BVAR)רגרסיית בטאמודל התיק של בלק-ליטרמןבלוק בוטסטראפ (בלוק נע ובלוק סטציונרי)ניתוח נקודת שבירהמבחן ברייוש-גודפרי (LM) לקורלציה סדרתיתמבחן ברוש-פייגן להטרוסקדסטיותמודל תמחור נכסי הון (CAPM)אלגוריתמים לגילוי סיבתי (PC, FCI, LiNGAM)ניתוח תיווך סיבתי (אפקטים ישירים ועקיפים טבעיים)אומד ה-Common Correlated Effects Mean Group (CCEMG)מודל שיווי משקל כללי חישובי (CGE)מבחן צ'או לשבר מבנישגיאות תקן רובוסטיות לאשכולותמדד התנאיניתוח תהליך מותנה (תיווך מודרטי)חיזוי קונפורמי לסדרות עתיותשיטת קרוסטון לביקוש לסירוגיןהפרש-בהפרשים (דיד)עיצוב הפרש-בהפרשיםאמידה חסונה כפולה (AIPW)מבחן דרבין-וואטסון לאוטוקורלציהאומד הריבועים הפחותים הרגילים הדינמי (Dynamic Ordinary Least Squares - DOLS)רגרסיית רשת אלסטיתמחקר אירוע (CAR ו-BHAR)מודל סיכוני רב-גורמי (פאמה-פרנץ', APT)מודל אוטורגרסיה וקטורית מוגבר-גורמים (FAVAR)מודל אפקטים קבועיםמודל פאנל עם אפקטים קבועיםאומדן Fully Modified OLS (FMOLS)OLS פורייה (ריבועים פחותים רגילים מוגבר פורייה)ריבועים פחותים משוקללים פורייה (Fourier Flexible Weighted Least Squares)רגרסיית גמא (GLM)מודל GARCH (חיזוי תנודתיות)מודל לינארי מוכלל (GLM)רגרסיה משוקללת גאוגרפית (GWR)מודל שגיאה מרחבית גלובלי (SEM)אומדן השיטה המוכללת של מומנטים (GMM)מבחן סיבתיות גריינג'רמודל HAR-RV לתנודתיות ממומשתמבחן האוסמן למפרט (FE מול RE)מודל הקמן לבחירת מדגם (Heckit / Tobit Type II)שגיאות תקן עמידות להטרוסקדסטיות (HC)מודל לינארי היררכי (HLM)רגרסיית הוברמודל מחסום לנתוני ספירהאבחון השפעה (מרחק קוק, DFFITS, מינוף)מודלים של ריבית (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)ניתוח סדרות עתיות מופרעות (Interrupted Time Series - ITS)דגימת ג'קנייף (Jackknife Resampling)אינטרפולציה מרחבית בקריג'ינגרגרסיית המינימום של החציון של השאריות (LMS)רגרסיית ריבועים זעירים חתוכים (Least Trimmed Squares - LTS)מודלים לסיכון נזילות (Amihud, Roll, LOT)מודלים של זיכרון ארוך (ARFIMA, FIGARCH)אומדני M (רגרסיה רובסטית)אומדן סטיית תקן מוחלטת חציונית (MAD)מודל מיתוג-משטרים של מרקוב (MS-AR / MS-VAR)רגרסיה גאוגרפית משתנה-רב-סקאלה (MGWR)MM-אמידה לרגרסיה רובסטיתניתוח מיתון (אינטראקציה)רגרסיה לוגיסטית מולטינומיתרגרסיה לינארית מרובת משתניםמודל אוטורגרסיבי מבוזר לא ליניארי (NARDL)רגרסיית בינום שלילישגיאות תקן HAC של ניואי-ווסטמודל רגרסיה אוטורגרסיבי מולג עם השהיות מפוזרות לא ליניארי (NARDL)OLS לא-לינארי (ריבועים פחותים רגילים לא-לינאריים)ריבועים פחותים משוקללים לא-לינאריים (NWLS)רגרסיית קוונטיל (וריאנטים לא-פרמטריים)רגרסיה לוגיסטית סדורה (Ordered Logit/Probit)רגרסיה לוגיסטית אורדינליתרגרסיה לוגיסטית אורדינלית (מודל יחסי הסיכויים)מסחר בזוגות (ארביטראז' סטטיסטי)מבחני קואינטגרציה בפאנל (פדרוני, קאו, ווסטרלונד)מודל האפקטים הקבועים לנתוני פאנלPanel OLS (Pooled Ordinary Least Squares)רגרסיה לינארית פשוטה בפאנלאוטורגרסיה וקטורית של פאנל (Panel VAR)רגרסיית פואסון ובינומית שליליתרגרסיה פולינומיתOLS מאוחד (Pooled Ordinary Least Squares) עבור נתוני פאנלגורמי סיכון עיקרייםמודל רגרסיית פרוביטProphetרגרסיית קוונטיליםמבחן Ramsey RESET לצורה פונקציונליתמודל אפקטים אקראיים (Random Effects Model) בנתוני פאנלמודל אפקטים אקראיים (Random Effects Panel Model)הסקה אקראית של פישררגרסיית RANSACמודל מרקוב מחליף-משטרים לסדרות פיננסיותתכנון רגרסיה בדידה (RDD)תכנון רגרסיה בדידה (RDD)עיצוב עקמומיות רגרסיה (RKD)ANOVA רובסטית (וולש וממוצע חתוך)מתאם חסין (ספירמן, קנדל ובי-ווייט)ריבועים פחותים מוכללים עמידים (Robust GLS)מבחן האוסמן רובסטי למפרטרגרסיה לוגיסטית רובסטיתמודל לינארי מעורב חסיןרגרסיה לינארית מרובת משתנים חסינהמודל רגרסיה אוטורגרסיבית מבוזרת (Robust NARDL) לא-לינארי חסיןOLS חסין (OLS עם שגיאות תקן חסינות)רגרסיית כמותון רובסטיתרגרסיה רובסטיתרגרסיה לינארית פשוטה רובסטיתניתוח סדרות עתיות חסיןריבועי פחות משוקללים רובסטיים (Robust WLS)אומד S לרגression רובוסטירגרסיות לכאורה בלתי קשורות (SUR)מודל דורבין מרחבי (SDM)מודל השגיאה המרחבי (SEM)מודל ההשהיה המרחבי (SAR / אוטורגרסיבי מרחבי)מודל פאנל מרחבי (FE/RE)רגרסיה מרחבית (מודלי השתרעות מרחבית ושגיאה מרחבית)מודל STAR (Smooth Transition Autoregressive)ניתוח גבול סטוכסטי (SFA)OLS שבר מבניSystem GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)מדדי סיכון בזנב (Expected Shortfall, ספקטרלי, Expectile)אומד תייל-סןשיטת תטאשיטת הריבועים הפחותים בשלושה שלבים (3SLS)רגרסיית סףOLS עם פרמטרים משתנים בזמן (TVP-OLS)מודל רגרסיה חסומה (Censored Regression) מסוג Tobitכלים דרך ריבועים פחותים בשני שלבים (IV/2SLS)בדיקת ערך בסיכון (VaR) לאחורמודל אוטורגרסיה וקטורית (VAR)מקדם ניפוח השונות (VIF)מודל וקטורי לתיקון שגיאות (VECM)אומד W - רגרסיה רובסטית (Welsch / Tukey Bisquare)מבחן וייט לבחינת הטרוסקדסטיותBootstrap פרוע להסקה רגרסיונית