Regression modelEconometrics / time series
ריבועים פחותים מוכללים עמידים (Robust GLS)
Robust GLS מרחיב את שיטת הריבועים הפחותים המוכללת (GLS) הקלאסית על ידי שילוב אומדני מקדמים של GLS עם שגיאות תקן עמידות להטרוסקדסטיות ואוטוקורלציה (HAC), או על ידי שימוש באומדני M במסגרת GLS. השיטה מתקנת שגיאות לא-ספריות — הטרוסקדסטיות, אוטוקורלציה, או שתיהן — תוך הגנה על ההסקה מפני מפרט שגוי של מבנה השונות המשותפת של השגיאות.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Greene, W. H. (2012). Econometric Analysis (7th ed.). Pearson. Chapter 9: The Generalized Regression Model and Heteroscedasticity. ISBN: 978-0131395381
- White, H. (1980). A Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimator and a Direct Test for Heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817-838. DOI: 10.2307/1912934 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Generalized Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/robust-gls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- שיטת הריבועים הפחותים המוכללת (GLS)סטטיסטיקה↔ compare
- רגרסיית ריבועים פחותים רגילים (OLS)אקונומטריקה↔ compare
- שיטת ריבועים פחותים מוכללת בפאנל (Panel GLS)אקונומטריקה↔ compare
- OLS חסין (OLS עם שגיאות תקן חסינות)אקונומטריקה↔ compare
- ריבועים פחותים משוקללים (WLS)סטטיסטיקה↔ compare