Hypothesis testCausality
מבחן גריינג'ר לסיבתיות לא-לינארית של הימסטרה-ג'ונס
מבחן הימסטרה-ג'ונס, שהוצג בשנת 1994, הוא הליך לא-פרמטרי לאיתור קשרים סיבתיים לא-לינאריים בין שתי סדרות עתיות לאחר הסרת התלות ההדדית הלינארית שלהן. המבחן פותח בהקשר של דינמיקת מחירי מניות ונפח מסחר, והוא מרחיב את מסגרת הסיבתיות הלינארית הסטנדרטית של גריינג'ר באמצעות שימוש בסטטיסטיקות אינטגרל מתאם כדי לאתר יכולת ניבוי הנובעת ממנגנונים לא-לינאריים שמודלי VAR לינאריים אינם יכולים ללכוד.
יישום עם EconMindבקרובApply, compare, get guidance
Tools & resources
Learn & explore
וידאובקרוב
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Hiemstra, C., & Jones, J. D. (1994). Testing for linear and nonlinear Granger causality in the stock price-volume relation. The Journal of Finance, 49(5), 1639–1664. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1994.tb04776.x ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 2). Hiemstra-Jones Nonlinear Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/hiemstra-jones-causality
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- מיפוי צולב מתכנס (CCM)הסקה סיבתית↔ השוואה
- מבחן סיבתיות גריינג'ראקונומטריקה↔ השוואה
- אנטרופיית העברההסקה סיבתית↔ השוואה