Regression modelEconometrics / time series
Fourier GLS (Fourier Generalized Least Squares)
Fourier GLS משלב איברי טריגונומטריים (פורייה) בתדר נמוך במסגרת של ריבועים פחותים מוכללים (GLS) כדי ללכוד שינוי מבני חלק והדרגתי בסדרת עתית מבלי לדרוש מהחוקר לציין מתי או כמה שברים התרחשו. גישה זו מוערכת במיוחד בבדיקות שורש יחידה (unit root) ובניתוחי קואינטגרציה, שבהם הנחות קונבנציונליות לגבי תאריכי שבר עשויות להיות שרירותיות.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899-906. DOI: 10.1002/jae.751 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). The flexible Fourier form and Dickey-Fuller type unit root tests. Economics Letters, 117(1), 196-199. DOI: 10.1016/j.econlet.2012.04.081 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Generalized Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/fourier-gls
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
השוואה זה לצד זה →