Regression model
רגרסיית סף
רגרסיית סף היא מודל לא-ליניארי, מבוסס החלפת משטרים (regime-switching), שבו פרמטרי הרגרסיה מקבלים ערכים שונים מעל ומתחת לערך סף מוערך של משתנה סף. מסגרת חלוקת המדגם והערכת הסף פותחה על ידי ברוס א. הנסן (Hansen, 2000) ונמצאת בשימוש נרחב עבור נתוני סדרות עתיות ונתוני פאנל עם שברים מבניים ויחסים תלויי-משטר.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Hansen, B. E. (2000). Sample Splitting and Threshold Estimation. Econometrica, 68(3), 575-603. DOI: 10.1111/1468-0262.00124 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 1). Threshold Regression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/threshold-regression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מבחן הגבולות של ARDL (מבחן הגבולות של Pesaran)אקונומטריקה↔ compare
- מודל אוטורגרסיבי מבוזר לא ליניארי (NARDL)אקונומטריקה↔ compare
- רגרסיית ריבועים פחותים רגילים (OLS)אקונומטריקה↔ compare
- מודל האפקטים הקבועים לנתוני פאנלאקונומטריקה↔ compare
- רגרסיית קוונטיליםאקונומטריקה↔ compare