Regression modelEconometrics / time series
מודל SARIMA חסין (Robust SARIMA)
מודל SARIMA חסין מרחיב את המסגרת הקלאסית של SARIMA (Seasonal ARIMA) על ידי החלפת קריטריון ריבועי הסכום הסטנדרטי (least-squares) בפונקציית הפסד חסינה – כגון אומד M (M-estimator) – כך שחריגים (outliers) וחדשנות בעלת זנבות כבדים בסדרות עתיות עונתיות לא יוכלו לעוות את אומדני הפרמטרים או לפסול תחזיות.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Muler, N., Peña, D., & Yohai, V. J. (2009). Robust estimation for ARMA models. The Annals of Statistics, 37(2), 816–840. DOI: 10.1214/07-AOS570 ↗
- Franses, P. H., & Ghijsels, H. (1999). Additive outliers, GARCH and forecasting volatility. International Journal of Forecasting, 15(1), 1–9. DOI: 10.1016/S0169-2070(98)00053-3 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/robust-sarima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מודל ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)אקונומטריקה↔ compare
- רגרסיה רובסטיתסטטיסטיקה↔ compare
- מודל SARIMAאקונומטריקה↔ compare
- כוונון עונתי X-13ARIMA-SEATSאקונומטריקה↔ compare