Regression modelEconometrics / time series
מבחן קואינטגרציה מסוג Engle-Granger עם שבר מבני
מבחן הקואינטגרציה מסוג Engle-Granger עם שבר מבני, המיושם לרוב באמצעות הליך Gregory-Hansen (1996), מרחיב את מבחן Engle-Granger הדו-שלבי הקלאסי כדי לאפשר שבר מבני יחיד ולא ידוע בקשר הקואינטגרציה ארוך הטווח. הוא בודק האם סדרות משולבות (integrated) אחת או יותר חולקות מגמה סטוכסטית משותפת, גם כאשר הקשר הזה עשוי היה להשתנות בנקודה כלשהי במדגם.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99-126. link ↗
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/structural-break-engle-granger-cointegration
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- מבחן הגבולות של ARDL (מבחן הגבולות של Pesaran)אקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן קוינטגרציה של יוהנסן ומודל וקטור תיקון שגיאותמימון↔ השוואה