Regression modelEconometrics / time series
מודל תיקון שגיאות וקטורי עם שברים מבניים (SB-VECM)
מודל ה-VECM עם שבר מבני (SB-VECM) מרחיב את מודל תיקון השגיאות הווקטורי הסטנדרטי (VECM) כדי לאפשר ליחסי הקואינטגרציה, למהירויות ההתאמה או לדינמיקה קצרת הטווח להשתנות בתאריך שבר אחד או יותר, ידועים או מוערכים. הוא שומר על מסגרת שיווי המשקל ארוך הטווח של ה-VECM תוך מידול מפורש של שינויי משטר הנגרמים על ידי שינויי מדיניות, משברים או שינויים מוסדיים.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99–126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7 ↗
- Johansen, S., Mosconi, R., & Nielsen, B. (2000). Cointegration analysis in the presence of structural breaks in the deterministic trend. Econometrics Journal, 3(2), 216–249. DOI: 10.1111/1368-423X.00047 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Vector Error Correction Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/structural-break-vecm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מודל וקטור תיקון שגיאה לא-לינארי (Nonlinear VECM)אקונומטריקה↔ compare
- מבחן קו-אינטגרציה של יוהנסן עם שבר מבניאקונומטריקה↔ compare
- מודל VAR של שבר מבניאקונומטריקה↔ compare
- מודל תיקון שגיאות וקטורי (VECM)אקונומטריקה↔ compare
- מבחן Zivot-Andrews לשבר מבניאקונומטריקה↔ compare