Regression modelEconometrics / time series
מודל אפקטי פקס של פורייה
מודל אפקטי הפקס של פורייה מרחיב רגרסיית אפקטי פקס סטנדרטית בפאנלים על ידי הוספת מונחי פורייה (טריגונומטריים) בתדירות נמוכה למפרט. רכיבי סינוס וקוסינוס אלה מקרבים שינויים מבניים לא ידועים וחלקים במגמה הזמנית מבלי לדרוש מהחוקר לקבוע מראש תאריכי שבר, תוך שילוב זיהוי בתוך-יחידה עם מידול מגמה גמיש.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381–409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Approximation Fixed Effects Panel Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/fourier-fixed-effects-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מודל אפקטים קבועיםאקונומטריקה↔ compare
- מבחן אילוצי ARDL פורייהאקונומטריקה↔ compare
- ניתוח נתוני פאנל פורייהאקונומטריקה↔ compare
- מודל אפקטים קבועים בפאנלאקונומטריקה↔ compare
- מודל אפקטים קבועים עם שבר מבניאקונומטריקה↔ compare
- מודל אפקטים קבועים עם פרמטרים משתנים בזמןאקונומטריקה↔ compare