Regression modelEconometrics / time series
מודל נתונים פאנלי דינמי רובסטי
מודל הנתונים הפאנלי הדינמי הרובוסטי משלב את מסגרת GMM הפאנלית הדינמית – המטפלת באנדוגניות הנובעת ממשתנים תלויים מפגרים ומהטרוגניות בלתי נצפית – עם אמידת שונות-משותפת רובוסטית, הנשארת תקפה גם בנוכחות הטרוסקדסטיות ומתאם סדרתי. תיקון Windmeijer למדגמים סופיים הוא ההתאמה הרובוסטית הסטנדרטית המיושמת על אומדי GMM דו-שלביים בהקשר זה.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Windmeijer, F. (2005). A finite sample correction for the variance of linear efficient two-step GMM estimators. Journal of Econometrics, 126(1), 25–51. DOI: 10.1016/j.jeconom.2004.02.005 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Dynamic Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/robust-dynamic-panel-data-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- אומדן גאוס-מרקוב-ניואי (GMM) של ארייאנו-בונדאקונומטריקה↔ compare
- מודל נתונים פאנליים דינמייםאקונומטריקה↔ compare
- מודל אפקטים קבועים בפאנלאקונומטריקה↔ compare
- אמידת GMM מערכתית לפנל (אומד בלנדל-בונד)אקונומטריקה↔ compare
- ניתוח נתונים פאנלי רובוסטיאקונומטריקה↔ compare