Hypothesis testStructural break
מבחן CUSUM: זיהוי חוסר יציבות פרמטרים במודלים של רגרסיה
מבחני CUSUM (סכום מצטבר) ו-CUSUMSQ (סכום ריבועי השגיאות המצטבר), שהוצגו על ידי Brown, Durbin, ו-Evans (1975), בוחנים האם המקדמים של מודל רגרסיה לינארי נותרים קבועים לאורך זמן. הם כלים סטנדרטיים באקונומטריה לזיהוי שברים מבניים, שינויי מדיניות, או שינויי משטר בנתוני סדרות עתיות, ללא צורך בידע מוקדם מתי שבר מתרחש.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Brown, R. L., Durbin, J., & Evans, J. M. (1975). Techniques for testing the constancy of regression relationships over time. Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 37(2), 149–192. DOI: 10.1111/j.2517-6161.1975.tb01532.x ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 2). CUSUM / CUSUMSQ Parameter-Stability Test. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/cusum-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מבחן באי-פררון לשברים מבניים מרוביםאקונומטריקה↔ compare
- מבחן צ'או לשבר מבניאקונומטריקה↔ compare
- מבחן קוואנדט-אנדרוז לשבירות מבניות לא ידועותאקונומטריקה↔ compare