Hypothesis testCausality
מבחן גורר-קזואליות של פאנלים של דומיטרסקו-הורלין
מבחן דומיטרסקו-הורלין (DH), שהוצג על ידי ילנה-איבונה דומיטרסקו וכריסטוף הורלין במאמרם משנת 2012 ב-Economic Modelling, בוחן אי-גרירה-קזואליות במערכי נתונים פאנליים הטרוגניים. בניגוד לגישות סטנדרטיות של גרירה-קזואליות בפאנלים, הוא מאפשר לכל יחידה חתך-רוחבי (cross-sectional unit) לקיים קשר סיבתי ייחודי משלה, מה שהופך אותו מתאים למאקרו-פאנלים של מדינות, חברות או אזורים שבהם לא ניתן להניח הומוגניות.
יישום עם EconMindבקרובApply, compare, get guidance
Tools & resources
Learn & explore
וידאובקרוב
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Dumitrescu, E.-I., & Hurlin, C. (2012). Testing for Granger non-causality in heterogeneous panels. Economic Modelling, 29(4), 1450–1460. DOI: 10.1016/j.econmod.2012.02.014 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 2). Dumitrescu-Hurlin Panel Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/dumitrescu-hurlin-causality
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- מבחן סיבתיות גריינג'ראקונומטריקה↔ השוואה
- קישור גריינג'ר פאנל בוטסטראפ של קוניהאקונומטריקה↔ השוואה
- מודל האפקטים הקבועים לנתוני פאנלאקונומטריקה↔ השוואה