NARDL חתך-רוחבי
CS-NARDL מרחיב את מודל הארדינליות האוטו-רגרסיבי הלא-לינארי (NARDL) לנתוני פאנל, ולוכד קשרים אסימטריים ארוכי-טווח וקצרי-טווח שבהם לשינויים חיוביים ושליליים במשתנים המסבירים יש השפעות דיפרנציאליות. המודל, שהוצג על ידי Shin et al. (2014) והותאם לפאנלים, מאפשר לבחון כיצד יחידות חתך-רוחב מגיבות באופן שונה להלם חיובי לעומת שלילי, תוך שמירה על קשרי קואינטגרציה. גישה זו חיונית להבנת אסימטריות כלכליות בשווקי סחורות, תמסורת מוניטרית ושוק העבודה.
קראו את השיטה במלואה
התחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a system of nonlinear autoregressive distributed lag equations. Econometric Reviews, 33(1), 56-87. link ↗
- Wold, E. N., Serrano, G., & Gunnvaldsson, A. (2023). Panel nonlinear ARDL and asymmetric effects. Journal of Econometric Methods, 12(1), 20220039. link ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Sectional Nonlinear Autoregressive Distributed Lag. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/cs-nardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL חתך רוחבאקונומטריקה↔ compare
- דגם עיכוב חתך-רוחבאקונומטריקה↔ compare
- ARDL כמותוניםאקונומטריקה↔ compare