Regression modelEconometrics / time series
מודל ממוצע נע פורייה (Fourier MA)
מודל ה-Fourier MA משלב מבנה שגיאה של ממוצע נע (MA) עם איברי טור פורייה — זוגות סינוס וקוסינוס — כדי ללכוד דפוסים עונתיים מורכבים או עתירי תדר בנתוני סדרות עתיות. הוא שימושי במיוחד כאשר התקופה העונתית ארוכה או לא סדירה, מה שהופך פרמטריזציה עונתית קלאסית של ARIMA לבלתי אפשרית.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. link ↗
- Harvey, A. C. (1993). Time Series Models (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262082242
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/fourier-ma-model
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- מודל ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)אקונומטריקה↔ השוואה
- מודל פורייה-ARIMAאקונומטריקה↔ השוואה