Regression modelEconometrics / time series
מבחן סיבתיות גריינג'ר
מבחן הסיבתיות של גריינג'ר הוא מבחן השערות סטטיסטי הקובע אם ערכים קודמים של סדרת עתית אחת מסייעים לחזות ערכים עתידיים של סדרה אחרת, מעבר למה שההיסטוריה של הסדרה עצמה כבר מסבירה. המבחן, שהוצג על ידי קלייב גריינג'ר בשנת 1969, הוא הגישה הסטנדרטית להערכת סיבתיות חיזויית בניתוח סדרות עתיות מבוסס VAR.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+9 more
מקורות
- Granger, C. W. J. (1969). Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods. Econometrica, 37(3), 424–438. DOI: 10.2307/1912791 ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/granger-causality-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מודל ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)אקונומטריקה↔ compare
- מבחן שורש יחידה אוגמנטטיבי של דיקי-פולר (ADF)אקונומטריקה↔ compare
- מבחן הסיבתיות של טודה-יامامוטואקונומטריקה↔ compare
- Autoregression Vector (VAR)אקונומטריקה↔ compare
- מודל תיקון שגיאות וקטורי (VECM)אקונומטריקה↔ compare
מאוזכר על ידי
מודל אוטורגרסיבי (AR)גרינגר-סיבתיות בייסיאניתמודל DCC-GARCH (מתאם מותנה דינמי)מבחן קואינטגרציה של אנגל-גריינג'רמבחן גריינג'ר לסיבתיות פורייהמודל ARDL לא-לינארי (NARDL)מבחן סיבתיות גראנג'ר לא-לינארימבחן סיבתיות גריינג'ר לפאנליםמבחן סיבתיות Panel Toda-Yamamotoמבחן שורש היחידה של פיליפס-פרוןרגרסיית כמותון-על-כמותון (QQ)מבחן סיבתיות טודה-ימאמוטו עם שבר מבניאוטורגרסיה וקטורית מבנית (SVAR)מבחן הסיבתיות של טודה-יامامוטוAutoregression Vector (VAR)מודל תיקון שגיאות וקטורי (VECM)מבחן Zivot-Andrews לשבר מבני