Regression modelEconometrics / time series
מבחן שורש יחידה ADF עם מקדם משתנה בזמן
מבחן ADF עם מקדם משתנה בזמן (TVP-ADF) מרחיב את המסגרת הקלאסית של אוגמנטד דיקי-פולר בכך שהוא מאפשר למקדם האוטו-רגרסיבי להתפתח לאורך זמן. במקום להניח פרמטר שורש יחידה קבוע יחיד לאורך כל המדגם, הוא ממדל את ההתמדה של סדרה כתהליך סטוכסטי, מה שהופך אותו לרגיש לשינויים הדרגתיים או אפיזודיים בלכידות (stationarity) שמבחן ADF סטנדרטי יפספס.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427–431. DOI: 10.2307/2286348 ↗
- Hall, S. G., Psaradakis, Z., & Sola, M. (1997). Cointegration and changes in regime: The Japanese consumption function. Journal of Applied Econometrics, 12(2), 151–168. DOI: 10.1002/(sici)1099-1255(199703)12:2<151::aid-jae424>3.3.co;2-a ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/time-varying-parameter-adf-unit-root-test