Regression modelEconometrics / time series
רגרסיית כמותון-על-כמותון רובסטית (RQQR)
רגרסיית כמותון-על-כמותון רובסטית (RQQR) מרחיבה את מסגרת ה-QQ של Sim ו-Zhou (2015) על ידי הוספת עמידות בפני חריגים והתפלגויות כבדות-זנב. היא אומדת כיצד כל כמותון של משתנה אחד מגיב לכל כמותון של משתנה אחר, ומפיקה משטח תלות מלא תוך הגנה מפני נקודות מינוף (leverage points) העלולות לעוות אומדני QQ סטנדרטיים.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Sim, N., & Zhou, H. (2015). Oil prices, US stock return, and the dependence between their quantiles. Journal of Banking & Finance, 55, 1–8. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2015.01.013 ↗
- Quantile regression. Wikipedia. link ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Quantile-on-Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/robust-quantile-on-quantile-regression
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- רגרסיית קוונטיליםאקונומטריקה↔ השוואה
- רגרסיית כמותון-על-כמותון (QQ)אקונומטריקה↔ השוואה
- רגרסיה רובסטיתסטטיסטיקה↔ השוואה