Regression modelEconometrics / time series
מודל GMM הבייסיאני להפרשים (Bayesian Difference GMM)
מודל GMM הבייסיאני להפרשים משלב את אסטרטגיית ההפרשים הראשונים של ארלנו-בונד (Arellano-Bond) עבור נתוני פאנל דינמיים עם מסגרת הסקה בייסיאנית. על ידי התייחסות לתנאי המומנט של GMM כמעין-נראות (quasi-likelihood) והצבת פריורים על הפרמטרים, הגישה מפיקה התפלגות פוסטריורית מלאה של המקדמים, במקום אומדן נקודתי יחיד עם טעויות תקן אסימפטוטיות.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Chernozhukov, V., & Hong, H. (2003). An MCMC approach to classical estimation. Journal of Econometrics, 115(2), 293-346. DOI: 10.1016/S0304-4076(03)00100-3 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/bayesian-difference-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מודל פנל דינמי בייסיאניאקונומטריקה↔ compare
- System GMM בייסיאניאקונומטריקה↔ compare
- אומדן GMM בהפרשים (אומדן ארלו-בונד)אקונומטריקה↔ compare
- מודל דינמי של נתוני פאנלאקונומטריקה↔ compare
- System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)אקונומטריקה↔ compare