Regression modelEconometrics / time series
קשר סיבתיות של גריינג'ר עם שבר מבני
קשר סיבתיות של גריינג'ר עם שבר מבני מרחיב את מסגרת הסיבתיות הקלאסית של גריינג'ר כדי להתחשב בשינויי משטר וחוסר יציבות פרמטרית בסדרות עתיות. על ידי זיהוי נקודות שבר ובדיקת סיבתיות בתוך תת-מדגמים או באמצעות חלונות מתגלגלים/רקרוסיביים, הוא חושף האם קשר חיזוי בין משתנים נדלק, נכבה, או משנה כיוון לאורך זמן.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Balcilar, M., Ozdemir, Z. A., & Arslanturk, Y. (2010). Economic growth and energy consumption causal nexus viewed through a bootstrap rolling window. Energy Economics, 32(6), 1398-1410. DOI: 10.1016/j.eneco.2010.05.015 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Granger Causality Testing with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/structural-break-granger-causality
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- מבחן סיבתיות גריינג'ראקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן סיבתיות טודה-ימאמוטו (Toda-Yamamoto Granger Causality Test)אקונומטריקה↔ השוואה
- Autoregression Vector (VAR)אקונומטריקה↔ השוואה