Regression model

החלקה אקספוננציאלית פשוטה וכפולה (SES / Holt)

החלקה אקספוננציאלית היא משפחה של מודלים בסיסיים לחיזוי סדרות עתיות, שבהם כל תצפית חדשה מעדכנת אומדן מוחלק באמצעות פרמטר שקלול. החלקה אקספוננציאלית פשוטה (SES), שהוצגה על ידי רוברט ג. בראון בשנת 1959, חוזה סדרות בעלות רמה יציבה, בעוד שהחלקה אקספוננציאלית כפולה של הולט, שהוצגה על ידי צ'ארלס ס. הולט בשנת 1957, מוסיפה איבר מגמה באמצעות הפרמטרים אלפא ובטא.

יישום עם EconMindבקרובוידאובקרובDownload slides

קראו את השיטה במלואה

לחברים בלבד

התחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.

התחברות

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

החלקה אקספוננציאלית פשוטה וכפולה (SES / Holt)

מודל ARIMA (Autoregressi…מודל מרחב מצב (מסנן קלמן)מודל סדרות עתיות מבני (מ…ETS: שגיאה, מגמה, החלקה…מודל אוטורגרסיבי מותנה ה…מודל GARCH (חיזוי תנודתי…החלקה משולשת מעריכית בשי…

מקורות

Brown, R. G. (1959). Statistical Forecasting for Inventory Control. McGraw-Hill. link ↗
Holt, C. C. (1957). Forecasting Trends and Seasonals by Exponentially Weighted Averages. Office of Naval Research Memorandum 52, Carnegie Institute of Technology. link ↗

איך לצטט עמוד זה

ScholarGate. (2026, June 1). Simple and Double Exponential Smoothing (SES / Holt). ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/simple-exponential-smoothing

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

מודל ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)אקונומטריקה↔ compare
מודל מרחב מצב (מסנן קלמן)אקונומטריקה↔ compare
מודל סדרות עתיות מבני (מודל מבני בסיסי)אקונומטריקה↔ compare

Compare side by side →

מאוזכר על ידי

מודל ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)ETS: שגיאה, מגמה, החלקה אקספוננציאלית עונתית מודל אוטורגרסיבי מותנה הטרוסקדסטי (GARCH)מודל GARCH (חיזוי תנודתיות)החלקה משולשת מעריכית בשיטת הולט-וינטרס

מצאתם בעיה בעמוד זה? דווחו או הציעו תיקון →