Regression model

מודל אוטורגרסיה וקטורית (VAR)

אוטורגרסיה וקטורית היא מודל סדרות עתיות רב-משתניות המתייחסת למספר סדרות תלויות הדדית באופן סימטרי, ומאפשרת לכל משתנה להיות תלוי בערכיו הקודמים שלו ובערכים הקודמים של כל האחרים. זהו הכלי הסטנדרטי ללכידת סיבתיות הדדית ודינמיקה משותפת, שפותח במסורת המודרנית של סדרות עתיות מרובות שטופלה על ידי Lütkepohl (2005).

יישום עם EconMindבקרובוידאובקרובDownload slides

קראו את השיטה במלואה

לחברים בלבד

התחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.

התחברות

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

+20 more

מקורות

  1. Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. DOI: 10.1007/978-3-540-27752-1

איך לצטט עמוד זה

ScholarGate. (2026, June 1). Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/var-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

מאוזכר על ידי

מודל ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)אוטו-רגרסיה וקטורית בייסיאנית (BVAR)מודל BEKK-GARCH: מידול תנודתיות מותנית רב-משתניתמודל שיווי משקל כללי חישובי (CGE)מבחן קואינטגרציה (יוהנסן / אנגל-גריינג'ר)מודל שיווי משקל כללי דינמי סטוכסטי (DSGE)מודל גורמים דינמימודל אוטורגרסיה וקטורית מוגבר-גורמים (FAVAR)פירוק שונות שגיאות החיזוי (FEVD)מודל וקטור אוטורגרסיבי מבני פורייה (Fourier SVAR)מבחן סיבתיות פורייה-טודה-יממוטומבחן סיבתיות גריינג'רפונקציית תגובה להלם (IRF)מבחן קוינטגרציה של יוהנסן ומודל וקטור תיקון שגיאותרגרסיית MIDAS (Mixed Data Sampling): חיזוי על פני תדירויות נתונים מעורבותמודל ARIMA לא-לינארימודל רגרסיה אוטורגרסיבי מולג עם השהיות מפוזרות לא ליניארי (NARDL)מבחן סיבתיות טודה-ימאמוטו לא-לינאריאוטורגרסיה וקטורית של פאנל (Panel VAR)מבחן גריינג'ר סיבתיות רובוסטימודל רגרסיה וקטורית אוטורגרסיבית חסין (Robust VAR)מודל סדרות עתיות מבני (מודל מבני בסיסי)מודל אוטורגרסיה וקטורית מבנית (SVAR)Threshold and Smooth-Transition VARמבחן סיבתיות Toda-Yamamoto עם פרמטרים משתנים בזמןמבחן סיבתיות טודה-ימאמוטו (Toda-Yamamoto Granger Causality Test)מודל VAR עם פרמטרים משתנים בזמן (TVP-VAR)מודל וקטורי לתיקון שגיאות (VECM)
ScholarGateVAR Model (Vector Autoregression Model). אוחזר בתאריך 2026-06-15 מתוך https://scholargate.app/he/econometrics/var-model · מערך נתונים: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026