Regression modelEconometrics / time series
GLS עם פרמטרים משתנים בזמן (TVP-GLS)
GLS עם פרמטרים משתנים בזמן מרחיב את שיטת הריבועים הפחותים המוכללת (GLS) למצבים שבהם מקדמי הרגרסיה אינם קבועים אלא מתפתחים לאורך זמן לפי תהליך סטוכסטי. על ידי הטמעת המודל במסגרת מרחב מצבים ויישום תיקוני GLS לשגיאות לא-ספריות, הוא לוכד שינויים מבניים, שינויי משטר ויחסים נסחפים בהדרגה בנתוני סדרות זמן.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the presence of stochastic parameter variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
- Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521321969
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Generalized Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/time-varying-parameter-gls
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- פילטר קלמןבייסיאני↔ השוואה
- מודל מרחב מצב (מסנן קלמן)אקונומטריקה↔ השוואה