ScholarGate
עוזר
Regression modelEconometrics / time series

רגרסיית קוונטיל-על-קוונטיל עם שבר מבני

רגרסיית קוונטיל-על-קוונטיל עם שבר מבני (SB-QQR) מרחיבה את מסגרת הקוונטיל-על-קוונטיל של Sim ו-Zhou (2015) בכך שהיא מאפשרת לשיפועי הרגרסיה להיות שונים בין משטרים המופרדים על ידי שברים מבניים. היא ממפה כיצד ההשפעה של קוונטיל של מנבא על קוונטיל של תוצאה משתנה לא רק על פני כל מרחב ההתפלגות, אלא גם על פני תקופות היסטוריות או משטרי מדיניות נפרדים.

יישום עם EconMindבקרובוידאובקרובהורדת מצגת

קראו את השיטה במלואה

לחברים בלבד

התחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.

התחברות

מפת שיטות

סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.

מקורות

  1. Sim, N., and Zhou, H. (2015). Oil prices, US stock return, and the dependence between their quantiles. Journal of Banking and Finance, 55, 1-8. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2015.01.013
  2. Bai, J., and Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47-78. DOI: 10.2307/2998540

איך לצטט עמוד זה

ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Quantile-on-Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/structural-break-quantile-on-quantile-regression

איזו שיטה?

הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.

השוואה זה לצד זה
ScholarGateStructural Break Quantile-on-Quantile Regression (Structural Break Quantile-on-Quantile Regression). אוחזר בתאריך 2026-06-15 מתוך https://scholargate.app/he/econometrics/structural-break-quantile-on-quantile-regression · מערך נתונים: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026