Regression modelEconometrics / time series
רגרסיית קוונטיל-על-קוונטיל עם שבר מבני
רגרסיית קוונטיל-על-קוונטיל עם שבר מבני (SB-QQR) מרחיבה את מסגרת הקוונטיל-על-קוונטיל של Sim ו-Zhou (2015) בכך שהיא מאפשרת לשיפועי הרגרסיה להיות שונים בין משטרים המופרדים על ידי שברים מבניים. היא ממפה כיצד ההשפעה של קוונטיל של מנבא על קוונטיל של תוצאה משתנה לא רק על פני כל מרחב ההתפלגות, אלא גם על פני תקופות היסטוריות או משטרי מדיניות נפרדים.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Sim, N., and Zhou, H. (2015). Oil prices, US stock return, and the dependence between their quantiles. Journal of Banking and Finance, 55, 1-8. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2015.01.013 ↗
- Bai, J., and Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47-78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Quantile-on-Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/structural-break-quantile-on-quantile-regression
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- מודל ARDL לא-לינארי (NARDL)אקונומטריקה↔ השוואה
- רגרסיית קוונטיליםאקונומטריקה↔ השוואה
- רגרסיית כמותון-על-כמותון (QQ)אקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן גבולות ARDL לשבר מבניאקונומטריקה↔ השוואה
- קשר סיבתיות של גריינג'ר עם שבר מבניאקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן Zivot-Andrews לשבר מבניאקונומטריקה↔ השוואה