Regression modelEconometrics / time series
מודל ARCH בייסיאני
מודל ה-ARCH הבייסיאני מעריך את מפרט ההטרוסקדסטיות האוטו-רגרסיבית המותנית של אנגל במסגרת בייסיאנית. במקום למקסם פונקציית נראות, הוא משלב התפלגות א-פריורית על פרמטרי התנודתיות עם הנראות של הנתונים כדי להשיג התפלגות א-פוסטריורית מלאה, המספקת כימות עשיר יותר של אי-ודאות מאשר מודל ARCH קלאסי מבוסס נראות מקסימלית.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Geweke, J. (1989). Exact predictive densities for linear models with ARCH disturbances. Journal of Econometrics, 40(1), 63–86. DOI: 10.1016/0304-4076(89)90030-4 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/bayesian-arch-model
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- מודל ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)אקונומטריקה↔ השוואה
- מודל EGARCH בייסיאניאקונומטריקה↔ השוואה
- מודל GARCH בייסיאניאקונומטריקה↔ השוואה
- מודל TGARCH בייסיאני (Threshold GARCH עם אמידה בייסיאנית)אקונומטריקה↔ השוואה
- מודל DCC-GARCH (מתאם מותנה דינמי)אקונומטריקה↔ השוואה
- מודל GARCH (חיזוי תנודתיות)אקונומטריקה↔ השוואה