TAR / SETAR: אוטורגרסיה סף עבור סדרות עתיות עם מעברי משטר
TAR ו-SETAR הם מודלים אוטורגרסיביים לא-ליניאריים שהוצגו על ידי Howell Tong (1990) המאפשרים לסדרה עתית לעקוב אחר דינמיקות ליניאריות שונות במשטרים נפרדים, המופרדים על ידי ערך סף אחד או יותר. SETAR הוא הווריאנט העצמי-מעורר, שבו משתנה הסף הוא ערך מפגר של הסדרה עצמה, מה שהופך אותו מתאים במיוחד למחזורים, התאמה א-סימטרית והתנהגות מחזור גבול שנצפתה בנתונים כלכליים ופיננסיים.
קראו את השיטה במלואה
התחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Tong, H. (1990). Non-linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 978-0-19-852300-6
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 2). Threshold / Self-Exciting Threshold Autoregression (TAR/SETAR). ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/tar-setar
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מודל STAR (Smooth Transition Autoregressive)אקונומטריקה↔ compare
- רגרסיית סףאקונומטריקה↔ compare