GARCH-MIDAS
GARCH-MIDAS מפרק תנודתיות לרכיבים לטווח קצר (GARCH) ולטווח ארוך (MIDAS), המאפשר למשתנים מאקרו-כלכליים בתדירות נמוכה להניע תנודתיות בטווח הבינוני, בעוד שתשואות בתדירות גבוהה שולטות בתנודות היומיות. מסגרת זו, שהוצגה על ידי Engle ו-Ghysels (2012), מפרידה באופן אלגנטי את סולמות הזמן של התנודתיות. הגישה עוצמתית להבנת האופן שבו תנאים מאקרו-כלכליים (צמיחה, אינפלציה) מניעים פרמיות סיכון ולשיפור חיזוי התנודתיות.
קראו את השיטה במלואה
התחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Engle, R. F., & Ghysels, E. (2012). GARCH for long memory. Journal of Econometrics, 164(2), 385-391. link ↗
- Ghysels, E., Santa-Clara, P., & Valkanov, R. (2005). There is a risk-return trade-off after all. Journal of Financial Economics, 76(3), 674-704. DOI: 10.1016/j.jfineco.2004.03.008 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). GARCH with Mixed Data Sampling. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/garch-midas
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Component GARCH (רכיב GARCH)אקונומטריקה↔ compare
- DCC-MIDASאקונומטריקה↔ compare
- רגרסיית MIDAS ללא הגבלותאקונומטריקה↔ compare