Regression model
מבחן צ'או לשבר מבני
מבחן צ'או, שהוצג על ידי גרגורי צ'או בשנת 1960, בודק האם המקדמים של רגרסיה ליניארית זהים בין שני תת-מדגמים — כלומר, האם מתרחש שבר מבני בנקודה ידועה כגון שינוי מדיניות, משבר או שינוי משטר. הוא משווה את מידת ההתאמה של רגרסיה מאוחדת אחת עם מידת ההתאמה המשולבת של שתי רגרסיות נפרדות; שיפור גדול כתוצאה מהפיצול מצביע על כך שהקשר שונה בין שתי התקופות או הקבוצות.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Chow, G. C. (1960). Tests of equality between sets of coefficients in two linear regressions. Econometrica, 28(3), 591–605. DOI: 10.2307/1910133 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 2). Chow Test for Structural Break / Parameter Stability. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/chow-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- רגרסיה לינארית מרובהסטטיסטיקה↔ compare
- רגרסיית ריבועים פחותים רגילים (OLS)אקונומטריקה↔ compare