Regression modelEconometrics / time series
מבחן קואינטגרציה של אנגל-גריינג'ר
שיטת שני השלבים של אנגל-גריינג'ר בודקת האם שניים או יותר סדרות עתיות שאינן סטציונריות מסדר I(1) חולקות מגמה סטוכסטית משותפת – כלומר, האם צירוף לינארי שלהן סטציונרי. אם מאומתת קואינטגרציה, ניתן לאמוד מודל תיקון שגיאות (ECM) כדי ללכוד הן דינמיקה של טווח קצר והן התאמה לשיווי משקל ארוך טווח.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
עוד 7+
מקורות
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Engle-Granger Two-Step Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/engle-granger-cointegration-test
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- מודל ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)אקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן שורש יחידה אוגמנטטיבי של דיקי-פולר (ADF)אקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן סיבתיות גריינג'ראקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן שורש היחידה של פיליפס-פרוןאקונומטריקה↔ השוואה
- מודל תיקון שגיאות וקטורי (VECM)אקונומטריקה↔ השוואה
מאוזכר על ידי
מבחן שורש יחידה אוגמנטטיבי של דיקי-פולר (ADF)מבחן גבולות בייסיאני ARDLמבחן קואינטגרציה מסוג פורייה-אנגל-גריינג'רמבחן קוינטגרציה של פורייה-יוהנסןמודל ARDL לא-לינארי (NARDL)מבחן קואינטגרציה של פאנל אנגל-גריינג'רמבחן קואינטגרציה רובסטי מסוג אנגל-גריינג'רמבחן קוינטגרציה רובוסטי של יוהנסןמבחן גבולות ARDL לשבר מבנימבחן KPSS לשבר מבנישבר מבני NARDLמבחן שורש יחידה של זיווט-אנדרוז לשבר מבנימודל תיקון שגיאות וקטורי (VECM)מבחן Zivot-Andrews לשבר מבני