Hypothesis testCointegration
מבחן קואינטגרציה של גרגורי-הנסן עם שינוי משטר
מבחן גרגורי-הנסן, שהוצג על ידי אלן גרגורי וברוס הנסן בשנת 1996, מרחיב את מסגרת הקואינטגרציה הסטנדרטית של אנגל-גריינג'ר כדי לאפשר שבר מבני יחיד ולא ידוע בקשר הקואינטגרציה. הוא מיועד לחוקרים החושדים שהשווי ארוך הטווח בין משתנים משולבים עשוי היה להשתנות בנקודה מסוימת במהלך תקופת המדגם, והם מעוניינים לבחון קואינטגרציה מבלי להניח מראש את תאריך השבר.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99–126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 2). Gregory-Hansen Cointegration Test with Regime Shift. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/gregory-hansen-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מבחן קואינטגרציה (יוהנסן / אנגל-גריינג'ר)אקונומטריקה↔ compare
- מבחן קואינטגרציה של Hatemi-J עם שני שינויי משטראקונומטריקה↔ compare
- מבחן שורש יחידה של ז'יווט-אנדרוז עם שבר מבני אחדאקונומטריקה↔ compare