Regression modelEconometrics / time series
מודל ממוצעים נעים (MA) עם שבר מבני
מודל סדרות עתיות של ממוצעים נעים (MA) ששופר כדי להכיל שבר מבני אחד או יותר – שינויים פתאומיים בממוצע, בשונות או במקדמי ה-MA המתרחשים בתאריכי שבר ידועים או לא ידועים. התעלמות משברים מבניים בתהליך MA מנפחת את טעויות התחזית ומעוותת את ההסקה לגבי דינמיקת השגיאה.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361–1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Moving Average Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/structural-break-ma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מודל ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)אקונומטריקה↔ compare
- מודל ממוצע נע (MA)אקונומטריקה↔ compare
- מודל AR עם שבר מבניאקונומטריקה↔ compare
- מודל ARIMA עם שבר מבניאקונומטריקה↔ compare
- מבחן Zivot-Andrews לשבר מבניאקונומטריקה↔ compare