Regression modelEconometrics / time series
מודל תיקון שגיאות וקטורי (VECM)
מודל תיקון שגיאות וקטורי (VECM) מרחיב את מסגרת אוטורגרסיה וקטורית (VAR) למערכת של משתנים החולקים קשר שיווי משקל אחד או יותר לטווח ארוך. הוא ממדל במשותף דינמיקה לטווח קצר ואת המהירות שבה כל משתנה מתקן את עצמו חזרה לקראת שיווי משקל לאחר זעזוע, מה שהופך אותו לכלי הסטנדרטי לניתוח סדרות עתיות רב-משתניות מתואמות.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+19 more
מקורות
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. Econometrica, 59(6), 1551–1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/vector-error-correction-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מודל ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)אקונומטריקה↔ compare
- מבחן קואינטגרציה של אנגל-גריינג'ראקונומטריקה↔ compare
- מבחן סיבתיות גריינג'ראקונומטריקה↔ compare
- אוטורגרסיה וקטורית מבנית (SVAR)אקונומטריקה↔ compare
- Autoregression Vector (VAR)אקונומטריקה↔ compare
מאוזכר על ידי
מבחן הגבולות של ARDL (מבחן הגבולות של Pesaran)NARDL בייסיאני: מודל ARDL לא-לינארי עם אמידה בייסיאניתמודל וקטור אוטורגרסיבי מבני בייסיאני (B-SVAR)מודל וקטור תיקון שגיאות בייסיאני (Bayesian VECM)מבחן קואינטגרציה של אנגל-גריינג'רמבחן אילוצי ARDL פורייהמבחן קואינטגרציה מסוג פורייה-אנגל-גריינג'רמבחן קוינטגרציה של פורייה-יוהנסןARDL פורייה (ARDL פורייה לא-לינארי)מודל תיקון שגיאות וקטורי פורייה (Fourier VECM)מבחן סיבתיות גריינג'רמודל ARDL לא-לינארי (NARDL)מבחן קואינטגרציה לא-לינארי של יוהנסןמודל אוטורגרסיה וקטורית מבנית לא-לינארית (NL-SVAR)מודל וקטור אוטורגרסיבי לא-לינארימבחן קואינטגרציה של פאנל יוהנסןמודל אוטורגרסיה וקטורית מבנית של פאנלים (Panel SVAR)מודל וקטור תיקון שגיאה בפאנל (Panel VECM)מבחן קוינטגרציה רובוסטי של יוהנסןמודל אוטורגרסיה וקטורית מבנית חסין (Robust SVAR)מבחן קו-אינטגרציה של יוהנסן עם שבר מבנישבר מבני NARDLמודל SVAR עם שבר מבנימודל VAR של שבר מבנימודל תיקון שגיאות וקטורי עם שברים מבניים (SB-VECM)אוטורגרסיה וקטורית מבנית (SVAR)מבחן הסיבתיות של טודה-יامامוטוAutoregression Vector (VAR)