Regression modelEconometrics / time series

מודל תיקון שגיאות וקטורי (VECM)

מודל תיקון שגיאות וקטורי (VECM) מרחיב את מסגרת אוטורגרסיה וקטורית (VAR) למערכת של משתנים החולקים קשר שיווי משקל אחד או יותר לטווח ארוך. הוא ממדל במשותף דינמיקה לטווח קצר ואת המהירות שבה כל משתנה מתקן את עצמו חזרה לקראת שיווי משקל לאחר זעזוע, מה שהופך אותו לכלי הסטנדרטי לניתוח סדרות עתיות רב-משתניות מתואמות.

יישום עם EconMindבקרובוידאובקרובDownload slides

קראו את השיטה במלואה

לחברים בלבד

התחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.

התחברות

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

+19 more

מקורות

  1. Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236
  2. Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. Econometrica, 59(6), 1551–1580. DOI: 10.2307/2938278

איך לצטט עמוד זה

ScholarGate. (2026, June 3). Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/vector-error-correction-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

מאוזכר על ידי

מבחן הגבולות של ARDL (מבחן הגבולות של Pesaran)NARDL בייסיאני: מודל ARDL לא-לינארי עם אמידה בייסיאניתמודל וקטור אוטורגרסיבי מבני בייסיאני (B-SVAR)מודל וקטור תיקון שגיאות בייסיאני (Bayesian VECM)מבחן קואינטגרציה של אנגל-גריינג'רמבחן אילוצי ARDL פורייהמבחן קואינטגרציה מסוג פורייה-אנגל-גריינג'רמבחן קוינטגרציה של פורייה-יוהנסןARDL פורייה (ARDL פורייה לא-לינארי)מודל תיקון שגיאות וקטורי פורייה (Fourier VECM)מבחן סיבתיות גריינג'רמודל ARDL לא-לינארי (NARDL)מבחן קואינטגרציה לא-לינארי של יוהנסןמודל אוטורגרסיה וקטורית מבנית לא-לינארית (NL-SVAR)מודל וקטור אוטורגרסיבי לא-לינארימבחן קואינטגרציה של פאנל יוהנסןמודל אוטורגרסיה וקטורית מבנית של פאנלים (Panel SVAR)מודל וקטור תיקון שגיאה בפאנל (Panel VECM)מבחן קוינטגרציה רובוסטי של יוהנסןמודל אוטורגרסיה וקטורית מבנית חסין (Robust SVAR)מבחן קו-אינטגרציה של יוהנסן עם שבר מבנישבר מבני NARDLמודל SVAR עם שבר מבנימודל VAR של שבר מבנימודל תיקון שגיאות וקטורי עם שברים מבניים (SB-VECM)אוטורגרסיה וקטורית מבנית (SVAR)מבחן הסיבתיות של טודה-יامامוטוAutoregression Vector (VAR)
ScholarGateVector Error Correction Model (Vector Error Correction Model). אוחזר בתאריך 2026-06-15 מתוך https://scholargate.app/he/econometrics/vector-error-correction-model · מערך נתונים: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026