Regression model
Exponential GARCH (EGARCH)
EGARCH הוא וריאנט אסימטרי של GARCH, שהוצג על ידי נלסון בשנת 1991, והוא ממדל את אפקט המינוף (leverage effect) שבו חדשות רעות מגבירות את התנודתיות יותר מחדשות טובות באותו גודל. הוא לוכד את האסימטריה של תגובת הלם שלילי בסדרות של תשואות פיננסיות על ידי מידול הלוגריתם של השונות המותנית.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+4 more
מקורות
- Nelson, D. B. (1991). Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: A New Approach. Econometrica, 59(2), 347-370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Engle, R. F. & Ng, V. K. (1993). Measuring and Testing the Impact of News on Volatility. The Journal of Finance, 48(5), 1749-1778. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05127.x ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 1). Exponential Generalised Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מודל ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)אקונומטריקה↔ compare
- מודל אוטורגרסיבי מותנה הטרוסקדסטי (GARCH)אקונומטריקה↔ compare
- GJR-GARCH (GARCH אסימטרי)אקונומטריקה↔ compare
- TBATSאקונומטריקה↔ compare
מאוזכר על ידי
Asymmetric Power ARCH (APARCH): מידול גמיש של תנודתיות עבור תשואות פיננסיותמבחן ARCH-LM לאשכולות תנודתיותConditional Value-at-Risk (Expected Shortfall)DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)תורת הערכים הקיצוניים (EVT)Fourier EGARCH: מודלים לתנודתיות עם שברים מבניים חלקיםמודל אוטורגרסיבי מותנה הטרוסקדסטי (GARCH)מודל GARCH (חיזוי תנודתיות)GJR-GARCH (GARCH אסימטרי)מודל מיתוג-משטרים של מרקוב (MS-AR / MS-VAR)תנודתיות ממומשת ומודל ה-HARThreshold and Smooth-Transition VAR