Regression model
מבחן סיבתיות גריינג'ר
מבחן סיבתיות גריינג'ר, שהוצג על ידי קלייב וו. ג'. גריינג'ר ב-1969, בוחן האם ערכים קודמים של סדרת עתית אחת מסייעים לחזות סדרה עתית אחרת מעבר למה שערכיה הקודמים של הסדרה השנייה כבר מסבירים. הוא מגדיר סיבתיות במובן חיזוי בלבד, ולא כסיבה מבנית או פיזית.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+13 more
מקורות
- Granger, C. W. J. (1969). Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods. Econometrica, 37(3), 424-438. DOI: 10.2307/1912791 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 1). Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/granger-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מבחן הגבולות של ARDL (מבחן הגבולות של Pesaran)אקונומטריקה↔ compare
- מבחן קואינטגרציה (יוהנסן / אנגל-גריינג'ר)אקונומטריקה↔ compare
- רגרסיית ריבועים פחותים רגילים (OLS)אקונומטריקה↔ compare
- מודל אוטורגרסיה וקטורית (VAR)אקונומטריקה↔ compare
- מודל וקטורי לתיקון שגיאות (VECM)אקונומטריקה↔ compare
מאוזכר על ידי
מבחן סיבתיות בייסיאני של טודה-יאמאמוטומבחן קואינטגרציה (יוהנסן / אנגל-גריינג'ר)מיפוי צולב מתכנס (CCM)הפרש-בהפרשים (דיד)מבחן סיבתיות גריינג'ר של דולדו-לוטקפולמבחן גורר-קזואליות של פאנלים של דומיטרסקו-הורליןמבחן האוסמן פורייהמבחן סיבתיות פורייה-טודה-יממוטומבחן הסיבתיות הא-סימטרי של Hatemi-Jמבחן גריינג'ר לסיבתיות לא-לינארית של הימסטרה-ג'ונסקישור גריינג'ר פאנל בוטסטראפ של קוניהמודל רגרסיה אוטורגרסיבי מולג עם השהיות מפוזרות לא ליניארי (NARDL)מבחן סיבתיות טודה-ימאמוטו לא-לינארימבחן גריינג'ר סיבתיות רובוסטיקשר סיבתיות של גריינג'ר עם שבר מבניסיבתיות גריינג'ר עם פרמטרים משתנים בזמןמבחן סיבתיות Toda-Yamamoto עם פרמטרים משתנים בזמןמבחן סיבתיות טודה-ימאמוטו (Toda-Yamamoto Granger Causality Test)אנטרופיית העברה