Regression model
מודל מרחב מצב (מסנן קלמן)
מודל מרחב מצב הוא מסגרת כללית לסדרות עתיות המתארת סדרה באמצעות משתני מצב סמויים (לטנטיים) המקושרים באמצעות משוואת מדידה ומשוואת מעבר, כאשר המצבים מוערכים בזמן אמת על ידי מסנן קלמן. פותח במסורת מרחב המצב של Harvey (1990) ו-Durbin & Koopman (2012), והוא כולל מודלים מסוג ARIMA והחלקה מעריכית כמקרים פרטיים.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+27 more
מקורות
- Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9781107049994 ↗
- Durbin, J. & Koopman, S. J. (2012). Time Series Analysis by State Space Methods (2nd ed.). Oxford University Press. DOI: 10.1093/acprof:oso/9780199641178.001.0001 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 1). State Space Model (Kalman Filter). ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/state-space-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מודל ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)אקונומטריקה↔ compare
- אוטו-רגרסיה וקטורית בייסיאנית (BVAR)אקונומטריקה↔ compare
- מודל מיתוג-משטרים של מרקוב (MS-AR / MS-VAR)אקונומטריקה↔ compare
- מודל סדרות עתיות מבני (מודל מבני בסיסי)אקונומטריקה↔ compare
מאוזכר על ידי
מודל Bayesian SARIMABayesian Structural Time Seriesסימולציית תאום דיגיטלימודל שיווי משקל כללי דינמי סטוכסטי (DSGE)מסנן קלמן מבוסס אנסמבלETS: שגיאה, מגמה, החלקה אקספוננציאלית עונתיתהחלקה אקספוננציאלית פשוטה וכפולה (SES / Holt)FiLM: מודל זיכרון לז'נדר משופר תדרהחלקה משולשת מעריכית בשיטת הולט-וינטרסמסנן הודריק-פרסקוט: פירוק מגמה-מחזור לסדרות עתיות מקרו-כלכליותפילטר קלמן עם נתונים חסריםKoopa: מנבאים של קופמן עבור סדרות עתיות לא-סטציונריותפילטר חלקיקים (מונטה קרלו סדרתי)Prophetמודל ARIMA רובסטיARIMA עונתי (SARIMA)SARIMAXמודל אוטורגרסיבי עם פרמטרים משתנים בזמן (TVP-AR)מודל ARIMA עם מקדמים משתנים בזמן (TVP-ARIMA)מודל פרמטרים משתנים בזמן מסוג ARMA (TVP-ARMA)מודל נתוני פאנל דינמי עם פרמטרים משתנים בזמןקוינטגרציה של אנגל-גריינג'ר עם פרמטרים משתנים בזמןמודל אפקטים קבועים עם פרמטרים משתנים בזמןמודל GARCH עם פרמטרים משתנים בזמן (TVP-GARCH)GLS עם פרמטרים משתנים בזמן (TVP-GLS)מבחן האוסמן למקדמים משתנים בזמןOLS עם פרמטרים משתנים בזמן (TVP-OLS)ניתוח נתוני פאנל עם פרמטרים משתנים בזמןמודל SARIMA עם פרמטרים משתנים בזמן (TVP-SARIMA)מודל TGARCH עם פרמטרים משתנים בזמןמודל וקטור אוטורגרסיבי עם פרמטרים משתנים בזמן (TVP-VAR)מודל תיקון-שגיאה וקטורי (VECM) עם פרמטרים משתנים בזמן (TVP-VECM)שיטת ריבועים פחותים משוקללים עם פרמטרים משתנים בזמן (TVP-WLS)