Regression modelEconometrics / time series
מודל פרמטרים משתנים בזמן מסוג MA (TVP-MA)
מודל פרמטרים משתנים בזמן מסוג MA (TVP-MA) מרחיב את מודל ה-MA הסטנדרטי בכך שהוא מאפשר למקדמי ה-MA להשתנות לאורך זמן. בהינתן כמערכת מרחב-מצב (state-space system), הוא נאמד באמצעות מסנן קלמן ומחליק קלמן (Kalman filter and smoother), מה שהופך אותו למתאים לסדרות שבהן דינמיקת העברת הזעזועים מתפתחת לאורך המדגם.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521321969
- Durbin, J., & Koopman, S. J. (2012). Time Series Analysis by State Space Methods (2nd ed.). Oxford University Press. ISBN: 9780199641178
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/time-varying-parameter-ma-model
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- מודל ARMA (אוטורגרסיבי ממוצע נע)אקונומטריקה↔ השוואה
- פילטר קלמןבייסיאני↔ השוואה
- מודל ממוצע נע (MA)אקונומטריקה↔ השוואה
- מודל אוטורגרסיבי עם פרמטרים משתנים בזמן (TVP-AR)אקונומטריקה↔ השוואה
- מודל ARIMA עם מקדמים משתנים בזמן (TVP-ARIMA)אקונומטריקה↔ השוואה
- מודל פרמטרים משתנים בזמן מסוג ARMA (TVP-ARMA)אקונומטריקה↔ השוואה