Regression modelEconometrics / time series
מודל VAR פורייה
מודל VAR פורייה מרחיב את מודל הווקטור האוטו-רגרסיבי הסטנדרטי על ידי החלפת איברים דטרמיניסטיים קבועים ברכיבים טריגונומטריים של פורייה, המאפשרים למקדם החופשי (ולאופציונלית למגמה) להשתנות בהדרגה ובצורה חלקה לאורך זמן. הדבר מבטל את הצורך לקבוע מראש את מספר, תזמון או צורה של שברים מבניים במערכת סדרות עתיות רב-משתניות.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/fourier-var-model
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- מבחן אילוצי ARDL פורייהאקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן גריינג'ר לסיבתיות פורייהאקונומטריקה↔ השוואה
- מודל תיקון שגיאות וקטורי פורייה (Fourier VECM)אקונומטריקה↔ השוואה
- מודל VAR של שבר מבניאקונומטריקה↔ השוואה
- אוטורגרסיה וקטורית מבנית (SVAR)אקונומטריקה↔ השוואה
- Autoregression Vector (VAR)אקונומטריקה↔ השוואה