מודל דינמי של נתוני פאנל
מודל דינמי של נתוני פאנל מרחיב רגרסיית פאנל סטנדרטית על ידי הכללת ערך מושהה אחד או יותר של משתנה התוצאה כרגסורים. מכיוון שתפוקות עבר חוזות ישירות תפוקות נוכחיות, המודל לוכד דינמיקת התמדה והתאמה — אך הוא גם מציג מתאם בין המשתנה התלוי המושהה לאפקט הקבוע האינדיבידואלי, מה שהופך אומדני OLS ואומדנים קבועים סטנדרטיים ללא עקביים. גישות מבוססות GMM שפותחו על ידי Arellano-Bond ו-Blundell-Bond פותרות בעיה זו.
קראו את השיטה במלואה
התחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/panel-dynamic-panel-data-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- אומדן גאוס-מרקוב-ניואי (GMM) של ארייאנו-בונדאקונומטריקה↔ compare
- מודל נתונים פאנליים דינמייםאקונומטריקה↔ compare
- מודל אפקטים קבועים בפאנלאקונומטריקה↔ compare
- מודל אקראי של אומדן פאנלאקונומטריקה↔ compare
- אמידת GMM מערכתית לפנל (אומד בלנדל-בונד)אקונומטריקה↔ compare