Regression model
החלקה משולשת מעריכית בשיטת הולט-וינטרס
החלקה משולשת מעריכית בשיטת הולט-וינטרס (Holt-Winters triple exponential smoothing) היא מודל חיזוי המרחיב את ההחלקה הכפולה של הולט (Holt's double smoothing) על ידי הוספת רכיב עונתי, שהוצג על ידי פיטר וינטרס (Peter Winters) בשנת 1960 בהתבסס על עבודתו של צ'ארלס הולט (Charles Holt). המודל עוקב אחר שלוש כמויות מתפתחות – רמה (level), מגמה (trend) ועונתיות (season) – ומשלב אותן כדי לחזות סדרת עתית רציפה.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Winters, P. R. (1960). Forecasting Sales by Exponentially Weighted Moving Averages. Management Science, 6(3), 324-342. DOI: 10.1287/mnsc.6.3.324 ↗
- Holt, C. C. (2004). Forecasting Seasonals and Trends by Exponentially Weighted Moving Averages. International Journal of Forecasting, 20(1), 5-10. DOI: 10.1016/j.ijforecast.2003.09.015 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 1). Holt-Winters Triple Exponential Smoothing. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/holt-winters
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- מודל ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)אקונומטריקה↔ השוואה
- החלקה אקספוננציאלית פשוטה וכפולה (SES / Holt)אקונומטריקה↔ השוואה
- מודל מרחב מצב (מסנן קלמן)אקונומטריקה↔ השוואה
- מודל סדרות עתיות מבני (מודל מבני בסיסי)אקונומטריקה↔ השוואה