Regression modelEconometrics / time series
מודל TGARCH בייסיאני (Threshold GARCH עם אמידה בייסיאנית)
מודל TGARCH בייסיאני משלב את מודל התנודתיות Threshold GARCH — הלוכד את התגובה הא-סימטרית של התנודתיות להלם חיובי לעומת שלילי — עם היסק בייסיאני מלא באמצעות דגימת Markov Chain Monte Carlo. התוצאה היא מסגרת עקרונית ומודעת לאי-ודאות למידול אפקטי מינוף ותשואות פיננסיות בעלות זנבות עבים.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Ardia, D. (2008). Financial Risk Management with Bayesian Estimation of GARCH Models: Theory and Applications. Springer. ISBN: 978-3-540-78656-6
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/bayesian-tgarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מודל ARCH בייסיאניאקונומטריקה↔ compare
- מודל EGARCH בייסיאניאקונומטריקה↔ compare
- מודל GARCH בייסיאניאקונומטריקה↔ compare
- מודל DCC-GARCH (מתאם מותנה דינמי)אקונומטריקה↔ compare
- מודל EGARCH (Exponential GARCH)אקונומטריקה↔ compare
- מודל TGARCH (Threshold GARCH)אקונומטריקה↔ compare