מבחן פריס לתלות רוחבית בנתוני פאנל
מבחן פריס (Frees test), שהוצג על ידי אדוארד פריס בשנת 1995, הוא הליך אבחון לא-פרמטרי לאיתור תלות רוחבית בנתוני פאנל. הוא מיועד למצבים שבהם N (מספר היחידות) גדול ו-T (תקופות זמן) מתון, מה שהופך אותו לבדיקה מקדימה סטנדרטית לפני יישום שיטות רגרסיה בפאנל המניחות אי-תלות רוחבית. כלכלנים יישומיים וחוקרים במדעי החברה משתמשים בו באופן שגרתי כדי לוודא אם יחידות בפאנל חולקות הלמים משותפים או קשרים מרחביים.
קראו את השיטה במלואה
התחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Frees, E. W. (1995). Assessing cross-sectional correlation in panel data. Journal of Econometrics, 69(2), 393–414. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01658-M ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 2). Frees Cross-Sectional Dependence Test. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/frees-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- שגיאות תקן מסוג Driscoll-Kraayאקונומטריקה↔ compare
- מודל האפקטים הקבועים לנתוני פאנלאקונומטריקה↔ compare
- מבחן Pesaran CD: אבחון תלות חתך-ממדי עבור נתוני פאנלאקונומטריקה↔ compare