Regression modelEconometrics / time series
מודל ARCH עם פרמטרים משתנים בזמן (TVP-ARCH)
מודל ARCH עם פרמטרים משתנים בזמן (TVP-ARCH) מרחיב את מסגרת ה-ARCH הקלאסית בכך שהוא מאפשר הן למקדמי הממוצע המותנה והן לפרמטרי השונות של ARCH לנדוד בזמן בהתאם לתהליך של הליכת-אקראי או מרחב-מצב. הדבר מאפשר ללכוד שינויים מבניים בדינמיקת התנודתיות מבלי לכפות משטר פרמטרים קבוע.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Cogley, T., & Sargent, T. J. (2005). Drifts and volatilities: Monetary policies and outcomes in the post WWII US. Review of Economic Dynamics, 8(2), 262–302. DOI: 10.1016/j.red.2004.10.009 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/time-varying-parameter-arch-model
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- מודל ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)אקונומטריקה↔ השוואה
- מודל EGARCH (Exponential GARCH)אקונומטריקה↔ השוואה
- מודל GARCH (חיזוי תנודתיות)אקונומטריקה↔ השוואה
- פילטר קלמןבייסיאני↔ השוואה
- מודל התנודתיות הסטוכסטית (הסטון)מימון↔ השוואה