Regression modelEconometrics / time series
מודל ARCH חסין (Robust ARCH Model)
מודל ה-ARCH החסין מרחיב את מסגרת ההטרוסקדסטיות האוטו-רגרסיבית המותנית (Autoregressive Conditional Heteroscedasticity) הקלאסית על ידי החלפת אומד מקסימום-נראות הסטנדרטי בחלופות חסינות המפחיתות או מבטלות את השפעתם של ערכים חריגים (outliers). הדבר הופך את אומדני התנודתיות לעמידים בפני תצפיות קיצוניות המזהמות לעיתים קרובות סדרות עתיות פיננסיות ומקרו-כלכליות.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
מקורות
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Iqbal, F. (2013). Robust estimation for the ARCH models. Revista Colombiana de Estadística, 36(1), 41–56. link ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/robust-arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- מודל ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)אקונומטריקה↔ compare
- מודל EGARCH (Exponential GARCH)אקונומטריקה↔ compare
- מודל GARCH (חיזוי תנודתיות)אקונומטריקה↔ compare
- רגרסיית קוונטיליםאקונומטריקה↔ compare
- רגרסיה רובסטיתסטטיסטיקה↔ compare
- מודל התנודתיות הסטוכסטית (הסטון)מימון↔ compare