מבחן הסיבתיות הא-סימטרי של Hatemi-J
מבחן הסיבתיות הא-סימטרי של Hatemi-J, שהוצג על ידי Abdulnasser Hatemi-J בשנת 2012, מרחיב את מסגרת הסיבתיות של גריינג'ר (Granger causality) כדי לאפשר הבדלים בין קשרים סיבתיים בין הרכיבים החיוביים והשליליים של סדרות עתיות משולבות. על ידי פירוק כל סדרה לסכומי חלקיים חיוביים ושליליים מצטברים והטמעת גישת Toda-Yamamoto בתוך מודל VAR (Vector Autoregression), המבחן מאפשר לחוקרים להבחין אם זעזועים חיוביים, זעזועים שליליים, או שניהם מניעים את הסיבתיות בין משתנים כלכליים.
קראו את השיטה במלואה
התחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Hatemi-J, A. (2012). Asymmetric causality tests with an application. Empirical Economics, 43(1), 447–456. DOI: 10.1007/s00181-011-0484-x ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 2). Hatemi-J Asymmetric Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/hatemi-j-asymmetric-causality
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- מבחן סיבתיות גריינג'ראקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן קואינטגרציה של Hatemi-J עם שני שינויי משטראקונומטריקה↔ השוואה
- מבחן סיבתיות טודה-ימאמוטו (Toda-Yamamoto Granger Causality Test)אקונומטריקה↔ השוואה