Regression modelEconometrics / time series
שיטת GMM למערכת עם פרמטרים משתנים בזמן
שיטת GMM למערכת עם פרמטרים משתנים בזמן (TVP System GMM) מרחיבה את אומד ה-GMM למערכת של Blundell-Bond כדי לאפשר למקדמי הרגרסיה להשתנות לאורך זמן. על ידי שילוב תיקון מבוסס-מכשירים לאנדוגניות דינמית עם מבנה מקדמים משתנים בזמן, השיטה לוכדת הן את ההתמדה של המשתנה התלוי המושהה והן שינויים מבניים בהשפעת המשתנים המסבירים בין תקופות.
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the presence of stochastic parameter variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter System Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/he/econometrics/time-varying-parameter-system-gmm
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- אומדן גאוס-מרקוב-ניואי (GMM) של ארייאנו-בונדאקונומטריקה↔ השוואה
- מודל נתונים פאנליים דינמייםאקונומטריקה↔ השוואה
- מודל דינמי של נתוני פאנלאקונומטריקה↔ השוואה
- אמידת GMM מערכתית לפנל (אומד בלנדל-בונד)אקונומטריקה↔ השוואה
- מודל GMM עם פרמטרים משתנים בזמן של ארלנו-בונדאקונומטריקה↔ השוואה
- GMM עם מקדמים משתנים בזמן (Time-Varying Parameter Difference GMM)אקונומטריקה↔ השוואה